國家外匯管理局

國家外匯管理局關于修訂《銀行間外匯市場做市商指引》的通知



國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各外匯指定銀行：

為進一步完善銀行間外匯市場做市商管理，國家外匯管理局對《銀行間外匯市場做市商指引》（匯發[2010]46號）予以修訂，修訂后的《銀行間外匯市場做市商指引》見附件，請遵照執行。

特此通知。



附件：銀行間外匯市場做市商指引





國家外匯管理局

2013年4月12日




附件1: 銀行間外匯市場做市商指引

http://www.safe.gov.cn/resources/image/d55689804f49dcc6976d97219f90791c/1366160047598.pdf?MOD=AJPERES&name=銀行間外匯市場做市商指引.pdf






附件：

銀行間外匯市場做市商指引


　　　第一條 為進一步發展外匯市場，提高我國外匯市場的流動性，完善價格發現機制，根據《中華人民共和國中國人民銀行法》、 《中華人民共和國外匯管理條例》《 銀行間外匯市場管理暫行規 定》（銀發[1996]423 號）和《中國人民銀行關于加快發展外匯市 場有關問題的通知》（銀發[2005]202 號），制定《銀行間外匯市 場做市商指引》（以下簡稱《指引》）。
　　　第二條 《指引》所稱銀行間外匯市場做市商，是指經國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）核準，在我國銀行間外匯市場進 行人民幣與外幣交易時，承擔向市場會員持續提供買、賣價格義 務的銀行間外匯市場會員。
　　　第三條 銀行間外匯市場做市商分為即期做市商、遠期掉期 做市商和綜合做市商。即期做市商是指在銀行間即期競價和詢價 外匯市場上做市的銀行。遠期掉期做市商是指在銀行間遠期、外匯掉期和貨幣掉期市場做市的銀行。綜合做市商是指在即期、遠期、外匯掉期和貨幣掉期等各外匯市場開展做市的銀行。
　　　2011 年1月1日以前經外匯局備案核準取得銀行間外匯市場做市商資格的銀行自動承繼即期做市商資格。遠期掉期做市商和綜合做市商資格須另行申請。
第四條 銀行間外匯市場即期做市商和遠期掉期做市商享有以下權利：
　　　（一）適度擴大結售匯綜合頭寸區間，實行較靈活的頭寸管理；
　　�。ǘ�）享有向中國人民銀行（以下簡稱人民銀行）申請外匯一級交易商的資格；
（三）具有參與外匯市場新業務試點的優先權。
　　　銀行間外匯市場綜合做市商除享有上述三項權利外，對于銀行間外匯市場新批準交易品種，經外匯局批準交易資格后，可自動獲得該交易品種的做市資格；在同等條件下，可優先獲得銀行間外匯市場清算會員和綜合清算會員資格。
第五條 銀行間外匯市場做市商應履行以下義務：
　　�。ㄒ唬┰谝幎ǖ慕灰讜r間內，在銀行間外匯市場（包括電子交易平臺）連續提供人民幣對主要交易貨幣的買、賣雙向價格， 所報價格應是有效的可成交價格；
　　　（二）在銀行間即期競價和詢價外匯市場上，報價不得超過人民銀行規定的銀行間市場交易匯價的浮動幅度；
（三）在外匯市場誠實交易，不利用非法或其他不當手段操縱市場價格；
　　�。ㄋ模﹪栏褡袷赝鈪R市場交易和結售匯綜合頭寸的相關管理規定；
　　�。ㄎ澹┌凑胀鈪R局要求定期報告外匯市場運行和做市情況。
第六條 申請銀行間外匯市場做市商資格須首先申請相應做市品種的嘗試做市資格。申請嘗試做市資格應具備以下基本條件：
　　�。ㄒ唬┤〉勉y行間外匯市場會員資格兩年（含）以上的銀行類金融機構；
　　　（二）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》 在最具做市潛力會員中連續排名前三名；
　　�。ㄈ�）集中管理結售匯綜合頭寸，外匯局核定的銀行結售匯 綜合頭寸上限在2億美元（含）以上；
　　　（四）具備健全的外匯業務風險管理系統、內部控制制度、內部資金和結售匯轉移定價機制和較強的本外幣融資能力；
（五）遵守人民銀行和外匯局的有關規定，在提交申請的前兩年內，結售匯業務和外匯市場交易沒有重大違法、違規記錄；
（六）外匯局規定的其他條件。
　　　第七條 銀行間外匯市場即期做市商和遠期掉期做市商應具備以下基本條件：
　　�。ㄒ唬┰谏暾堊鍪械慕灰灼贩N上嘗試做市兩年以上，具備必要的經驗和能力。2011年1月1日以前經外匯局備案核準取得 銀行間外匯市場做市商資格的銀行，在銀行間遠期、外匯掉期、貨幣掉期市場開展雙邊報價交易的時間視為其嘗試做市時間；
　　�。ǘ�）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》計算的做市品種客觀指標評分和外匯局評分兩項綜合得分，在全 部嘗試做市機構中排名前三名，且高于評分最低的做市商；
（三）集中管理結售匯綜合頭寸，外匯局核定的銀行結售匯綜合頭寸上限 5 億美元（含）以上；
（四）具備健全的外匯業務風險管理系統、內部控制制度、內部資金和結售匯轉移定價機制和較強的本外幣融資能力；
（五）遵守人民銀行和外匯局的有關規定，在提交申請的前兩年內，結售匯業務和外匯市場交易沒有重大違法、違規記錄；
（六）外匯局規定的其他條件。
　　　第八條 銀行間外匯市場綜合做市商應具備以下基本條件：
（一）取得銀行間外匯市場即期、遠期掉期做市商資格三年（含）以上；
　　　（二）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》計算的即期和遠期掉期客觀指標評分和外匯局評分兩項綜合得 分，在全部做市商和嘗試做市機構中排名前 10 名；
　　�。ㄈ�）單個評選周期內，全行境內代客跨境收支規模在全部銀行中連續排名前 20 名；
　　�。ㄋ模┩鈪R局核定的銀行結售匯綜合頭寸上限在10億美元（含）以上；
　　�。ㄎ澹┚邆浣∪�的外匯業務風險管理系統、內部控制制度、內部資金和結售匯轉移定價機制和較強的本外幣融資能力；
（六）遵守人民銀行和外匯局的有關規定，在提交申請的前兩年內，結售匯業務和外匯市場交易沒有重大違法、違規記錄；
（七）有 4 名以上具有中國外匯交易中心（以下簡稱交易中心）頒發的銀行間外匯市場交易員資格證書的交易員，崗位設置合理，職責明確；
（八）外匯局規定的其他條件。
　　　第九條 符合本《指引》第六條所列條件的市場會員可向外 匯局申請即期或遠期掉期嘗試做市資格，經外匯局備案，交易中 心開通相應交易品種的雙向報價功能后，開展嘗試做市業務。
　　　第十條 符合本《指引》第七條或第八條所列條件并愿意承 擔我國銀行間外匯市場做市義務的市場會員，由其總行或有頭寸 集中管理權的授權分行向外匯局提出申請，經外匯局備案后成為銀行間外匯市場即期、遠期掉期或綜合做市商。
　　　第十一條 市場會員在提出銀行間外匯市場嘗試做市機構或做市商申請時應提交以下材料：
（一）承諾嚴格履行做市商做市義務的申請報告；
　　�。ǘ�）符合本《指引》第��、七、八條對應條件的可行性分析報告；
（三）外匯局要求提供的其他材料和文件。
　　　第十二條 外匯局自受理銀行外匯市場做市商或嘗試做市機構申請之日起于 15 個工作日內做出備案或不備案的決定，并 將該決定抄送人民銀行、交易中心。
　　　第十三條 發生外資銀行法人化改制資格承繼、中英文名稱變更等機構變更情況的做市商或嘗試做市機構，應及時報外匯局 登記備案。
第十四條 外匯局對做市商結售匯綜合頭寸實行統一核定和調整。
　　　第十五條 外匯局就做市商報價、成交、信息報送和清算等情況進行定期評估和不定期核查，并接受市場會員對不履行本 《指引》第五條所列做市義務行為的舉報。
　　　第十六條 交易中心應根據外匯局要求和市場反饋，完善銀行間外匯市場做市商做市評估指標體系，并定期向外匯局報送做市商評估指標情況。
　　　第十七條 外匯局對違反本《指引》機構和個人，依據《中華人民共和國外匯管理條例》予以處罰。
　　　第十八條 外匯局對出現下列情況的綜合做市商、即期和遠期掉期做市商及嘗試做市機構，做市資格下調一級；自要求其停 辦做市業務之日起兩年內不受理其此類業務新申請：
　　�。ㄒ唬﹩蝹�評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》計算的嘗試做市機構做市品種客觀指標評分和外匯局評分兩項 綜合得分，在全部嘗試做市機構中排名后三名，且低于評分最低的做市商；
　　�。ǘ�）單個評選周期內，依據《銀行間外匯市場評優辦法》計算的即期、遠期掉期做市商做市品種客觀指標評分和外匯局評 分兩項綜合得分，在全部做市商排名后三名，且低于評分最高的嘗試做市機構；
　　�。ㄈ�）單個評選周期內，綜合做市商不符合本《指引》第八條所列條件；
　　�。ㄋ模┮虼嬖诳赡芪＜捌湔�常做市的風險，被外匯局要求停辦做市業務，在規定時間內整改仍未達到相關要求的。
第十九條 外匯局對做市商相關指標予以監測，并可約談可能被要求停辦做市業務的市場會員。
　　　第二十條 放棄做市商或嘗試做市機構資格的市場會員應提前15個工作日向外匯局申請，經外匯局備案后，轉為普通市 場會員。
　　　第二十一條 銀行間外匯市場新批準交易品種做市辦法由外匯局另行規定。
第二十二條 本《指引》由外匯局負責解釋。
　　　本《指引》中所稱“單個評選周期”以 2013 年為起始時間，每兩個年度為一個周期。
　　　第二十三條 本《指引》自發布之日起施行，《銀行間外匯市場做市商指引》（匯發[2010]46 號）同時廢止。